Service Online Futures Trading Infinity bietet Online-Futures-Händlern mit Zugang zu den CME-, CBOT-, NYMEX-, COMEX-, NYBOT-, ICE - und EUREX-Futures-Märkten. Händler haben Zugriff auf die Infinity AT-Handelsplattform und Charts sowie direkten Zugang zu einer 24-Stunden-Handelsplattform. Infinity s tiefe Rabatt Provisionen, flexible Margen und freie Handelsplattform sind für Ihre Handelsbedürfnisse zugeschnitten. (Practice Go Live) Online FOREX Trading Für diejenigen, die FOREX bevorzugen, bietet Infinity selbstverwalteten Händlern Zugang zu über dem Ladentisch Währung Handel. Händler haben Zugriff auf zwei einzigartige und leistungsstarke Plattformen mit Charting, Neuigkeiten sind zusätzliche Features. (Erfahren Sie mehr) Broker Support Wann ist das letzte Mal sprachen Sie mit einer echten Person Bei Infinity, jeder Kunde arbeitet mit einem engagierten Kundendienst-Profi. Ihr Ansprechpartner unterstützt Sie bei allen Fragen oder Unterstützung, die Sie benötigen. Vom Lernen der grundlegenden und erweiterten Funktionen der Handelsplattformen und Charts bis hin zu Fragen, die die Futures-Märkte selbst abdecken. Service Brief des Präsidenten Vielen Dank für Ihr Interesse am Infinity-Unterschied. Egal, ob Sie gerade anfangen oder jemand, der ein Multi-Millionen-Dollar-Portfolio hält, ist Infinity Futures auf die Erfüllung Ihrer Handelsbedürfnisse gewidmet. Dies geschieht täglich durch die Bereitstellung von jedem unserer Kunden mit den folgenden: Kostenlose Handelsplattform in Kombination mit wettbewerbsfähigen Provisionen - zu den niedrigsten in der Branche. Dies bedeutet keine monatliche oder lebenslange Lizenzgebühr, um unsere Handelsplattform zu nutzen. Kostenlose Advanced Level 5 Charts zur Verfügung - ein 35-Dollar-Wert (erfordert 10 rt Trades pro Monat sonst nur 19.95 NOCH EINE EHRFÜRCHTIGE DEAL). Schnelle, genaue Auftragsabwicklung und Clearing-Services, die sofortige Online-Zugriffe mit einer zweckmäßigen elektronischen Auftragsbestätigung und gleichzeitigen Gewinnverlustaussagen beinhalten. Qualität, kompetenter Service von Serie 3 registrierte Profis für die höchsten ethischen Standards in der Branche. Kostenloser 24-Stunden-Support - wir verstehen manchmal, dass es am besten ist, mit einer richtigen Person zu sprechen. Von unseren erfahrenen Fachleuten zu unserem ständigen Bemühen, Ihnen die Unterstützung und den Service zu bieten, die Sie in der effizientesten genauen Weise verdienen, finden Sie den Infinity Unterschied, der in jedem Aspekt unseres Geschäfts definiert wird. Obwohl ich ermutige Sie, alle Ihre Optionen zu erkunden, bin ich zuversichtlich, dass Sie Infinity Futures finden, um nicht nur die zuverlässigste Wahl, sondern auch die beste sein. Als ehemaliger Trader mit über 26 Jahren Branchenerfahrung, verstehe ich die Bedürfnisse der heutigen Online-Futures-Händler. Meine Verpflichtung ist, allen unseren Klienten tadellosen Service mit hervorragender Leistung zur Verfügung zu stellen, von den größten Anstalten zu den einzelnen Konten. Als Präsident von Infinity Futures seit 20 Jahren habe ich Ihren Trading-Erfolg nicht nur mein professionelles Ziel, sondern auch mein persönliches Ziel gemacht. Service Infinity Advantage Infinity Futures, LLC ist eine unabhängige Einführung Brokerage Firma. Infinity hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois. Infinity bietet Kunden aus der ganzen Welt seit ihrer Gründung im Jahr 1995 Zugang zu den weltweiten Derivatmärkten. Ob Sie sich für Online-Handel oder Zugang zu Top-Managed-Programmen interessieren, Infinity bietet Ihnen eine auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnittene Suite an Programmen. Reguliert. Infinity ist Mitglied der National Futures Association und registriert bei der Commodity Futures Trading Commission. Wir werden regelmäßig auditiert und halten uns auf dem höchsten Niveau des kommerziellen Verhaltens und der Verantwortung. Menschen. Jeder Kontoinhaber bei Infinity erhält einen Kundendienstmitarbeiter - eine wirkliche Person -, die Sie und Ihr Konto kennt. Eine gebührenfreie Nummer zu seinem Schreibtisch gibt Ihnen direkten Zugang zu fast jedem Problem, die entstehen können. Wenn Sie Ihre Internetverbindung verlieren, rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen bei Ihren Berufen und Aufträgen. Wenn Sie Informationen über die Märkte benötigen, sind wir für Sie da. Wenn Sie technische Analyse-Tools benötigen, können wir diese für Sie finden. Sie sind nicht extra für einen Anruf in. Infinity s primäre FCM ist TransAct Futures. TransAct ist der Architekt, Betreiber und Manager der hochmodernen Handelsplattform InfinityAT Trading Platform, die schnell, einfach und zuverlässig ist. Service Simulierter Futures-Handel Infinity bietet Simulierten Handelszugang sowohl für Kontoinhaber als auch für Nicht-Kontoinhaber. Ob Sie ein Kunde sind oder nicht, Ihr simuliertes Konto wird durch die gleiche Software und Daten (Plattform und Diagramme) angetrieben, die lebende Händler verwenden. Vorteile von Simulated Trading mit Echtzeit-Datum und Charts sind: Erfahren Sie, wie Sie die Handelsplattform und die Charts nutzen. Diese Funktionen reichen Handel Werkzeuge bieten Ihnen ein breites Arsenal für die Handels-Management-und Analyse-Funktionalität. Ihre Simulierte Handelsphase bietet Ihnen die Möglichkeit, diese Funktionen zu nutzen und anzuwenden. Holen Sie sich ein Gefühl für den Markt und wie sich die Preise bewegen. Ihr Simulated Trade-Konto bietet Ihnen Echtzeit-Streaming-Daten, bei denen Preis - und Ausführungsgeschwindigkeiten in Millisekunden gemessen werden können. Wie Sie Zeit auf dem simulierten Konto verbringen, entwickeln Sie Muskelgedächtnis und erlernen, wie Marktbedingungen während des Tages und der Woche ändern - wie Volumen, Volatilität und Marktkorrelationen durch Zeit, Nachrichten und andere Marktfaktoren beeinflußt werden. Üben Sie Ihre Techniken und Strategien. Let s Gesicht it, Handel Futures erfolgreich in sehr schwierig und ist nicht geeignet für alle Händler und Investoren. Der Grad der Hebelwirkung in den Futures-Märkten kann das Risiko verärgern. Mit Ihrem Echtzeit-Praxis-Konto sollten Sie die Dynamik des Futures-Marktes und unterstützen Sie bei der Bestimmung, ob Futures-Handel ist das Richtige für Sie. Sehen Sie, ob Futures-Handel ist das Richtige für Sie. Haben Sie eine Idee oder Strategie, die Sie testen möchten Verwenden Sie Ihre Sim-Trade-Zeit zu testen und zu experimentieren. Das integrierte Charting ermöglicht es Ihnen, Statistiken sowie Back-Test durch die Replay-Funktion zu verfolgen. Praxis, ohne echtes Geld zu riskieren. Mit Ihrem Sim-Trade / Praxis-Konto Sie nicht Einzahlungen Geld oder Risiko echtes Geld. Service-Service Feiern 20 Jahre Hallo Fellow Trader, ITS erstaunlich, wie schnell 20 JAHRE GEHEN VON Mein Name ist Jim Mooney, Präsident und Gründer von Infinity Futures. Rückblickend kann ich deutlich erinnern, die Motivation hinter Infinity 20 Jahre alt. Als ehemaliger Fußbodenhändler in den achtziger Jahren erinnere ich mich, den 1987 Börsencrash zu überleben und persönlich die Mängel des offenen Aufschrei-Bodensystems zu erleben. Dieses Ereignis machte mir klar, dass der elektronische Handel die Welle der Zukunft war und das entscheidende Bedürfnis, innovativ zu bleiben, vorwegzunehmen, während der Kundendienst an der Spitze meines Unternehmens stand. In jenen Tagen glaube ich, dass der durchschnittlich angekündigte Provisionssatz ungefähr 20 pro runder Umdrehung war. Bis 1995, es dauerte eine Weile für alle Kräfte zusammen zu kommen, aber ich war zuversichtlich, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die meisten Menschen online gehandelt. Ich erinnere mich, dass einige meiner Kolleginnen und Kollegen im Büro von Infinity ankamen, als wir endlich aufstanden und rannten. Diese Bodenmakler hatten fast immer die gleiche Reaktion. Sie waren erstaunt, dass Fills in Sekunden zurückkamen. Defensiv, erklärten sie, dass es nie funktionieren wird, dass nur Einheimische Liquidität zur Verfügung stellen konnten und es keine Möglichkeit gab, die Märkte ohne Einheimische zu überleben. Dies wurde mit, was passiert, wenn nach, was wenn, wie, was wenn Strom wenn aus oder was, wenn niemand nahm die andere Seite des Handels. Sie würden überrascht sein, was diese Kerle kommen würden und wie kurzsichtig sie waren. Natürlich, gleich danach, würden sie gerne einen live elektronischen Handel wieder sehen (was recht teuer werden konnte, da wir keine Demo hatten). Unnötig zu sagen, diese Erfahrung war die Geburt der Infinity und Verwirklichung meiner Vision. Unten ist eines unserer ersten Werbeartikel mit dem Titel 21st Century Trading Today. Ich schloß es ein, damit du einen Tritt herauskommst, wie weit die Dinge über die Jahre gekommen sind (d. h. füllt in 3-5 Sekunden), aber auch, wie einige Sachen heute noch zutreffend sind. Viele der Unternehmen, gegen die wir konkurrierten, um Ihr Unternehmen zu verdienen sind nicht mehr da. In der Tat, in dem Jahr Infinity wurde gegründet, die CFTC die Anzahl der Unabhängigen IBs bei 370 und die Zahl der FCMs bei 255. Ab diesem Schreiben gibt es weniger als ein 100 FCMs noch registriert. Ich bin stolz darauf, dass Infinity nicht nur überlebt, sondern in den letzten 20 Jahren gedeiht hat. Es war nicht immer einfach, aber ich bin auch stolz darauf zu sagen, dass Infinity dieser Vision gewidmet ist, die ich vor vielen Jahren hatte. Von uns allen bei Infinity möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie uns in den letzten 20 Jahren vertrauen und für alle, die an Futures mit uns denken, freuen wir uns, Ihnen die gleiche innovative Technologie und denselben Qualitätsservice für viele Jahre zu bieten . Hier ist der Nachdruck unserer ersten Online-Anzeige, die ich oben erwähnt habe. Obwohl die Technologie, nämlich die Füllzeiten, sich offensichtlich verbessert hat, bleiben dieselben Grundprinzipien, auf die Infinity gründet, gleich. 21. Jahrhundert Trading Today 1. Kosten Obwohl die Entwicklung einer Online-Auftragseingabe System ist extrem teuer für eine Brokerage-Unternehmen, kann der Client mit diesem System sparen bis zu 75 auf Standard-Full-Service-Raten. Warum zahlen diese hohen Preise nur so können Sie einen Broker s Beratung erhalten. Vor allem, wenn es viele andere Quellen der Handelsberatung zur Verfügung. Infinity, zum Beispiel, bietet freien Zugang zu Charts Anführungszeichen. Option Berechnung und tägliche Forschung. 2. Belohnung Durch die Beseitigung der Broker oder Berater. Die Belohnungen des Erfolgs sind zweifellos Ihre. 3. Convenience On-line-Handel ermöglicht Ihnen, Aufträge 24 Stunden pro Tag eingeben. Sie müssen nicht länger eine Nachricht auf Voicemail, E-Mail oder senden Sie ein Fax zu bestimmen, ob Ihre Aufträge platziert haben. Sie stellen Ihre Aufträge, wenn es für Sie bequem ist. Nicht, wenn es für Ihren Vermittler bequem ist. 4. Werden Sie Ihr eigener Vermittler Sie haben jetzt die gleichen Vor-und Nachteile wie jeder andere - einschließlich Ihrer Broker. Sie können Märkte wie den E-Mini S P oder den E-Mini NASDAQ online und ohne Makler handeln. Die CME bietet kostenlose Echtzeit-Internet-Zitate - offene Aufschrei Marktzitate können verzögert werden, weil nach einem Handel gemacht wird, muss ein Reporter zuerst in den Handel geben, dann ist es an Ihr Zitat Maschine gesendet. Wenn Sie das E-Minis handeln, wird Ihr Handelspreis sofort und automatisch gebucht. Keine Makler, keine Angestellten, keine Zwischenhändler. Irs wie eine Handelsgrube in Ihrem Haus oder im Büro haben. 5. Weniger Stress Als wir zum ersten Mal mit der Online-Bestellung vor Jahren begann, hatten wir einen College-Praktikanten. Seine Aufgabe war es, unsere Makler-Aufträge direkt an die Börse per Telefon zu stellen. (Als Broker, ich glaube, wir für selbstverständlich halten, dass nicht jeder hat so viel Erfahrung, die Befehle, wie wir haben). Wir entschieden uns, diesen Praktikanten die Online-Auftragserfassung zu nutzen und sein Stressniveau spürbar zu reduzieren. Ich fragte ihn, warum die Änderung Seine Antwort: Ich kenne Computer. Er konnte jedes Ticket überprüfen, ohne dass ein Broker oder Telefonschreiber an seinem Hals atmete und ihm eine harte Zeit gab. Er konnte seine Aufträge im Laufe des Tages sorgfältig überprüfen, und wenn die Aufträge ordnungsgemäß platziert waren, musste er niemals sogar den Handelsraum anrufen. 6. Weniger Fehler Wenn Sie on-line handeln, ist niemand eilen Sie - nicht Ihr Broker und nicht ein beschäftigter Schreiber. Sie können Ihren Handel überprüfen, bevor Sie ihn senden - und in Ihrem eigenen Tempo. Sie können auch Ihre Bestellung auf Ihrem Bildschirm überprüfen, nachdem Sie sie eingereicht haben. Keine Notwendigkeit für teure Aufzeichnungsgeräte. 7. Direkter Bodenzugang Der Auftrag kann auf 3 Weisen gesendet werden. Schnell-Direkt auf den Boden. Dann blinkte oder lief in die Grube. Schneller-Direkt auf den Boden Makler in der Grube, gefüllt und getippt, und dann zurück zu Ihnen. Schnellste-Direkt in INFINITY DIRECT, die Ihre Füllung zurück zu Ihnen in 3 bis 5 Sekunden, in den meisten Fällen erhalten wird. 8. No more Verzögerungen Nicht mehr anrufend Ihr Vermittler oder Tradingschreibtisch und das Warten, dass sie das Telefon abholen oder in der Warteschleife gehalten werden, während der Markt gegen Sie sich bewegt. Mit Online-Handel, Abschluss eines Handels ist nur ein paar Mausklicks entfernt. In den meisten Fällen reden wir nur Sekunden. 9. Organisation Mit Online-Handel, können Sie Ihre Arbeitsaufträge, Ihre fills, Kontostände von Ihrem PC zu überprüfen. Sie können auch auf Echtzeit-Zitate, Diagramme und Forschung zugreifen. 10. Keine aggressive Verkäufe Leute Obwohl die meisten Makler ehrlich sind, können Sie am Ende mit einem schnell sprechenden Verkäufer, der hohe Kommission Händler schiebt, nur damit sie Provisionen verdienen können. 11. Kein Druck Laut den meisten Menschen ist ein warmer Computer wünschenswerter als ein kalter Anruf. Es gibt keinen Druck. Sie machen Ihre eigenen Handelsentscheidungen. Es gibt keine irritierenden Anrufe von Ihrem Broker mit seinem / ihrem Handel des Tages. 12. Persönliche Touch Obwohl Online-Handel in den letzten Jahren fortgeschritten ist, ist kein System perfekt. Fragen Sie Ihre Firma, was passiert, wenn das System sinkt, was ist ihr Backup-Plan Gibt es jemanden, den Sie anrufen können, die mit Ihrem Konto vertraut ist, um Sie zu führen Trading Futures, Optionen auf Futures und Einzelhandel Devisen Devisengeschäfte beinhaltet erhebliche Risiken Verlust und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Heute s Börse Nachrichten Analyse Echtzeit nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme bei der Änderung Ihrer Standard-Einstellungen, wenden Sie sich bitte E-Mail isfeedback nasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten Wir haben einen Gefallen Bitte fragen Sie Ihre Werbe-Blocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, Javascript und Cookies aktiviert sind) zu deaktivieren, so dass wir auch weiterhin können Sie mit dem erstklassigen Marktnachrichten zur Verfügung zu stellen Und Daten, die Sie von uns erwarten. Grundlagen des algorithmischen Handels: Konzepte und Beispiele Laden des Spielers. Ein Algorithmus ist ein spezifischer Satz klar definierter Anweisungen, die darauf abzielen, eine Aufgabe oder einen Prozess durchzuführen. Algorithmischer Handel (automatisierter Handel, Black-Box-Handel oder einfach Algo-Handel) ist der Prozess der Verwendung von Computern programmiert, um eine definierte Reihe von Anweisungen für die Platzierung eines Handels folgen, um Gewinne mit einer Geschwindigkeit und Häufigkeit, die unmöglich ist, Menschlichen Händler. Die definierten Regelsätze basieren auf Timing, Preis, Menge oder jedem mathematischen Modell. Abgesehen von den Gewinnchancen für den Händler, macht algo-trading die Märkte liquider und macht den Handel systematischer, indem er emotionale menschliche Auswirkungen auf die Handelsaktivitäten ausschließt. Angenommen, ein Trader folgt diesen einfachen Handelskriterien: Kaufe 50 Aktien einer Aktie, wenn der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitdurchschnitt liegt. Verkaufe Aktien der Aktie, wenn der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt unter den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt Unter Verwendung dieses Satzes von zwei einfachen Anweisungen ist es einfach, ein Computerprogramm zu schreiben, das automatisch den Aktienkurs (und die gleitenden Durchschnittsindikatoren) überwacht und die Kauf - und Verkaufsaufträge platziert, wenn die definierten Bedingungen erfüllt sind. Der Händler muss nicht mehr eine Uhr für Live-Preise und Grafiken, oder legen Sie die Aufträge manuell zu halten. Das algorithmische Handelssystem tut es automatisch, indem er die Handelschance korrekt identifiziert. (Mehr zu den gleitenden Durchschnitten finden Sie unter: Einfache Bewegungsdurchschnitte machen Trends aus.) Algo-trading bietet die folgenden Vorteile: Handel zu bestmöglichen Preisen ausgeführt Sofortige und genaue Auftragsabwicklung (dadurch hohe Chancen bei der Ausführung auf gewünschten Ebenen) Trades Timing korrekt und sofort, um signifikante Preisänderungen zu vermeiden Reduzierte Transaktionskosten (siehe nachfolgendes Beispiel für die Implementierungsminderung) Gleichzeitige automatisierte Überprüfung mehrerer Marktbedingungen Reduziertes Risiko für manuelle Fehler bei der Platzierung der Trades Backtest den Algorithmus auf der Grundlage verfügbarer historischer und Echtzeitdaten Reduziert Möglichkeit von Fehlern durch menschliche Händler auf der Grundlage emotionaler und psychologischer Faktoren Der größte Teil des heutigen Algo-Handels ist der Hochfrequenzhandel (HFT), der versucht, eine große Anzahl von Aufträgen mit sehr schnellen Geschwindigkeiten auf mehrere Märkte und mehrere Entscheidungen zu setzen Parameter, basierend auf vorprogrammierten Anweisungen. Algo-Trading wird in vielen Formen von Handels - und Investitionsaktivitäten eingesetzt, darunter: mittel - bis langfristige Anleger oder Buy-Side-Gesellschaften (Pensionskassen) , Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften), die zwar in großen Mengen kaufen, die Aktienpreise aber nicht mit diskreten, großvolumigen Investitionen beeinflussen wollen. Kurzfristige Händler und Verkaufsseitenteilnehmer (Marktmacher, Spekulanten und Arbitrageure) profitieren von automatisierter Handelsausführung, algo-Handelshilfen, um genügend Liquidität für Verkäufer auf dem Markt zu schaffen. Systematische Trader (Trendfolger, Paare Händler, Hedgefonds etc.) finden es viel effizienter, ihre Handelsregeln zu programmieren und das Programm automatisch handeln zu lassen. Der algorithmische Handel bietet einen systematischeren Ansatz für den aktiven Handel als Methoden, die auf der Intuition oder dem Instinkt eines Menschen basieren. Algorithmische Handelsstrategien Jede Strategie für den algorithmischen Handel erfordert eine identifizierte Chance, die in Bezug auf ein verbessertes Ergebnis oder eine Kostensenkung rentabel ist. Die folgenden handelsstrategien werden im algo-handel verwendet: Die gebräuchlichsten algorithmischen handelsstrategien folgen den trends bei gleitenden durchschnitten. Kanal Ausbrüche. Preisniveaubewegungen und damit zusammenhängende technische Indikatoren. Dies sind die einfachsten und einfachsten Strategien, um durch den algorithmischen Handel zu implementieren, da diese Strategien keine Prognosen oder Preisvorhersagen beinhalten. Trades werden basierend auf dem Auftreten von wünschenswerten Trends initiiert. Die einfach und unkompliziert durch Algorithmen implementiert werden können, ohne in die Komplexität der Vorhersageanalyse einzutreten. Das oben genannte Beispiel für 50 und 200 Tage gleitenden Durchschnitt ist ein beliebter Trend nach Strategie. (Für mehr über Tendenzhandelsstrategien siehe: Einfache Strategien zur Aktivierung von Trends.) Der Kauf eines dualen börsennotierten Wertpapiers zu einem niedrigeren Kurs in einem Markt und der gleichzeitigen Veräußerung zu einem höheren Preis in einem anderen Markt bietet die Preisdifferenz als risikofreien Gewinn Oder Arbitrage. Der gleiche Vorgang kann für Aktien gegen Futures-Instrumente repliziert werden, da Preisunterschiede von Zeit zu Zeit bestehen. Die Implementierung eines Algorithmus zur Identifizierung solcher Preisunterschiede und die Platzierung der Aufträge ermöglicht profitable Chancen in effizienter Weise. Die Indexfonds haben definierte Perioden des Ausgleichs festgelegt, um ihre Bestände auf ihre Benchmark-Indizes zu bringen. Dies schafft profitable Chancen für algorithmische Händler, die auf erwarteten Trades, die 20-80 Basispunkte Gewinne in Abhängigkeit von der Anzahl der Aktien im Index-Fonds, kurz vor dem Index Fonds Rebalancing bieten zu profitieren. Solche Trades werden über algorithmische Handelssysteme für rechtzeitige Ausführung und beste Preise initiiert. Viele bewährte mathematische Modelle, wie die delta-neutrale Trading-Strategie, die den Handel auf Kombination von Optionen und die zugrunde liegenden Sicherheit ermöglichen. Wo Trades zum Ausgleich von positiven und negativen Deltas platziert werden, so dass das Portfolio-Delta auf Null gehalten wird. Die mittlere Reversionsstrategie basiert auf der Idee, dass die hohen und niedrigen Preise eines Vermögenswertes ein temporäres Phänomen sind, das periodisch auf ihren Mittelwert zurückgeht. Ermittlung und Definition einer Preisspanne und Implementierung Algorithmus auf der Grundlage, dass Trades automatisch platziert werden, wenn der Preis für Asset Pausen in und aus der definierten Bereich ermöglicht. Die volumengewogene durchschnittliche Preisstrategie bricht einen großen Auftrag auf und gibt dynamisch bestimmte kleinere Stücke des Auftrags auf den Markt ab, indem sie spezifische historische Volumenprofile verwendet. Ziel ist es, die Order in der Nähe des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) auszuführen und damit den Durchschnittspreis zu nutzen. Die zeitgewichtete durchschnittliche Preisstrategie baut einen großen Auftrag auf und gibt dynamisch bestimmte kleinere Stücke des Auftrags auf dem Markt unter Verwendung gleichmäßig geteilter Zeitschlitze zwischen einer Anfangs - und einer Endzeit frei. Ziel ist es, die Order in der Nähe des Durchschnittspreises zwischen der Start - und Endzeit auszuführen, wodurch die Marktwirkung minimiert wird. Solange der Handelsauftrag nicht vollständig gefüllt ist, setzt dieser Algorithmus fort, Teilaufträge entsprechend der definierten Teilnahmequote und entsprechend dem auf den Märkten gehandelten Volumen zu senden. Die zugehörige Schrittstrategie sendet Aufträge zu einem benutzerdefinierten Prozentsatz der Marktvolumina und erhöht oder verringert diese Beteiligungsquote, wenn der Aktienkurs auf benutzerdefinierte Ebenen ankommt. Die Implementierungs-Defizit-Strategie zielt darauf ab, die Ausführungskosten eines Auftrags durch den Handel auf dem Real-Time-Markt zu minimieren, wodurch die Kosten der Bestellung eingespart werden und die Opportunitätskosten der verzögerten Ausführung profitieren. Die Strategie wird die angestrebte Beteiligungsquote erhöhen, wenn sich der Aktienkurs positiv entwickelt und sinkt, wenn der Aktienkurs sich negativ bewegt. Es gibt einige spezielle Klassen von Algorithmen, die versuchen, Ereignisse auf der anderen Seite zu identifizieren. Diese Sniffing-Algorithmen, die beispielsweise von einem Sell-Market-Hersteller genutzt werden, haben die eingebaute Intelligenz, um die Existenz von Algorithmen auf der Buy-Seite eines großen Auftrags zu identifizieren. Eine solche Erkennung durch Algorithmen hilft dem Marktmacher, große Orderchancen zu identifizieren und ihm zu ermöglichen, durch das Ausfüllen der Aufträge zu einem höheren Preis zu profitieren. Dies wird manchmal als Hightech-Front-Run bezeichnet. (Für mehr über Hochfrequenzhandel und betrügerische Praktiken, siehe: Wenn Sie Aktien kaufen, sind Sie in HFTs beteiligt.) Technische Anforderungen für Algorithmic Trading Die Umsetzung der Algorithmus mit einem Computer-Programm ist der letzte Teil, mit Backtesting clubbed. Die Herausforderung besteht darin, die identifizierte Strategie in einen integrierten EDV-gestützten Prozess umzuwandeln, der Zugang zu einem Handelskonto für die Auftragserteilung hat. Die folgenden werden benötigt: Programmierkenntnisse, um die erforderliche Handelsstrategie zu programmieren, angeheuerte Programmierer oder vorgefertigte Handelssoftware Netzwerkkonnektivität und Zugang zu Handelsplattformen, um die Aufträge zu vergeben Zugang zu Marktdatenfeeds, die durch den Algorithmus auf Gelegenheitsmöglichkeiten überwacht werden Bestellungen Die Fähigkeit und Infrastruktur, Backtest System einmal gebaut, bevor es live auf realen Märkten Erhältliche historische Daten für Backtesting, abhängig von der Komplexität der Regeln in Algorithmen implementiert Hier ist ein umfassendes Beispiel: Royal Dutch Shell (RDS) ist in Amsterdam gelistet (AEX) und der London Stock Exchange (LSE). Lassen Sie s einen Algorithmus, um Arbitrage-Chancen zu identifizieren. Hier sind einige interessante Beobachtungen: AEX-Geschäfte in Euros, während LSE in Sterling Pfund handelt Wegen der einstündigen Zeitverschiebung, öffnet AEX eine Stunde früher als LSE, gefolgt von beiden Börsen, die gleichzeitig für die nächsten paar Stunden gehandelt werden und dann nur im LSE Handel Die letzte Stunde als AEX schließt Können wir erkunden die Möglichkeit des Arbitrage-Handels auf der Royal Dutch Shell-Aktien auf diesen beiden Märkten in zwei verschiedenen Währungen aufgeführt Ein Computerprogramm, das aktuelle Marktpreise lesen können Preis-Feeds von LSE und AEX A forex Rate Feed für GBP-EUR-Umrechnungskurs Auftragsvergabe, die den Auftrag an den richtigen Austausch weiterleiten kann Rücktestfähigkeit auf historische Preisvorschübe Das Computerprogramm sollte folgende Schritte ausführen: Lesen Sie den eingehenden Preisvorschub des RDS-Bestands von beiden Börsen mit den verfügbaren Wechselkursen . Wandeln Sie den Preis einer Währung in einen anderen um. Wenn es eine ausreichend große Preisdiskrepanz gibt (Rabatt auf die Maklergebühren), die zu einer rentablen Chance führt, dann legen Sie den Kaufauftrag auf den günstigeren Devisenumtausch und den Kaufauftrag auf höherer Kurswährung an Erwünscht, wird die Arbitrage Profit folgen Einfach und leicht Aber die Praxis der algorithmischen Handel ist nicht so einfach zu pflegen und auszuführen. Denken Sie daran, wenn Sie einen Algo-generierten Handel platzieren können, so können die anderen Marktteilnehmer. Infolgedessen schwanken die Preise in Milli - und sogar Mikrosekunden. In dem obigen Beispiel, was passiert, wenn Ihr Kaufhandel ausgeführt wird, aber verkaufen Handel doesn t wie die Verkaufspreise ändern sich durch die Zeit, Ihre Bestellung trifft den Markt Sie werden am Ende sitzen mit einer offenen Position. So dass Ihre Arbitrage-Strategie wertlos. Es gibt zusätzliche Risiken und Herausforderungen: zum Beispiel Systemausfallrisiken, Netzwerkkonnektivitätsfehler, Zeitverzögerungen zwischen Handelsaufträgen und Ausführung und vor allem unvollständige Algorithmen. Je komplexer ein Algorithmus ist, desto strenger ist das Backtesting, bevor es in die Tat umgesetzt wird. Quantitative Analyse der Leistung eines Algorithmus spielt eine wichtige Rolle und sollte kritisch untersucht werden. Es ist spannend für die Automatisierung von Computern mit einer Vorstellung, Geld zu machen mühelos zu gehen. Aber man muss sicherstellen, dass das System gründlich getestet wird und die erforderlichen Grenzen gesetzt sind. Analytische Händler sollten das Lernen von Programmierungs - und Gebäudesystemen selbst in Erwägung ziehen, um sicherzustellen, dass die richtigen Strategien in narrensicherer Weise umgesetzt werden. Eine vorsichtige Anwendung und gründliche Prüfung von algo-trading kann zu profitable Chancen führen.
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